日経２２５先物　　ｎ２２５の日記

表題は外国人投資家の日本株に対する評価ともいえる売買動向のことだ。
４－5月はコンスタントに買い越していた。
　６月に入っても１日２日は大幅に買い越したようだが以降は如何も売っている可能性があると言ってきたが　第１週に引き続き第２週も売り越しだった。
ここまでは今まで書いて来た内容の繰り返しだが
第１週の３５１億円売り越しに比べると第２週の２０５６億円の売り越しは急に増えたように感じるかも知れないが　１日２日と大きく買っただろうことを差っ引くと　第１週水曜日以降はコンスタントに毎日４００億円以上売り越していたと推測できる。

日本人投資家がこれに気付いて一斉に売り出すと　一昨年８月から昨年初めの頃のような暴落になりかねないので要注意。


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『先週金曜日に上昇が確定した以上　日足RCIが９０以上になるまでは上を見ていて大丈夫だろう！　でも今の時期外国人投資家が日本株を買う理由が全く見当たらない』とも書いた。
そんなことを書いたその日が一番の高値の日だったとは。
　あれよあれよの間に時間は過ぎて日足先物RCIは昨夜の夜間終了時ついに８０まで上昇してしまった。


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９日RCIは今日漸く４０になったばかりなので表題のように今週いっぱいは上をみていてもよさそうです。
しかしどこまで伸びるのか？は外国人投資家の買う量次第。
因って寄り前同様に全く読めません。
よほどのことがない限り外国人投資家が日本株を大量に買う理由が見つからないので　取りあえず９日RCIが９０以上になったら警戒したい


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セオリ的にはアメリカ利上げ→（アメリカ）株売られ→（アメリカ）債権買われる。
　債権が買われる背景からドル高に。

一方日本側は　円安から株には追い風も　米株下落で日本株も連れ安の下落と言う流れになる筈だったのですが、昨日から一気にドル高にはなってきたが何故か米株も元気よく上昇していた。当然夜間取引では２２５先物も上昇。
今日は此の流れの中で日本の株式市場は始まる。

日経先物は先週金曜日に２０５０円以上で引けていたので上昇相場入りは確定していた。
しかし何時までアメリカ株が上昇するのかが読めないので２２５の天井も読み難い。


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理由は良く分からないが外国人投資は４月は必ず買い越すという事を言ってきた。

今年もそうなる筈と言ってきたが、前月３月の１兆円を超える売り越しから一転して７５５５億円を買い越した。
５月の強い相場を見る限り５月は４月以上に買い越している可能性があると言ってきたが　案の定１兆円越の１兆１９９０億円の超買い越しだった。
６月に入っても１日２日は外国人が主導した強い相場だったが　翌週からは一転弱い相場になっていた。
第１週の動向が気になっていたが　やっぱり３５４億円の売り越しだった。

手元に昨年と一昨年のデータしかないが一応記しておくと　

　昨年は１月から３月まで毎月２兆円近い売り越しだったのに（１－３月合計５兆１３０億円の売り越し）　４月は一転して８６００億円の買い越しになった。
昨年は５月以降再び売り越しに転じた。

一昨年は４月１兆９９５０億円の買い越し、５月も９９５５億円の買い越し　しかし６月以降は売り越して特に８月９月の記録的売り越しは記憶に新しい。

重複になるが３月の１兆円越の売り越しから　４月は７５００億円の買い越し　５月も引き続き約１兆２０００億円の大幅買い越し。
しかし６月の第１週は売り越しに転じて来た。

外国人投資家の場合動向に変j化がでると同じ傾向が連続するので注意が必要だ。

外国人の買いも６月１日２日までだった可能性を疑ってみたい。
だとしたら来月もその次の月も。。。
一昨年のように大量の売りが出だしたら暫く継続する可能性もありそう。

少量の売りだったら日銀の買いで凌げるが　大量に出たら暴落の連続になりかねないので注意が必要だ。



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取引されている株価指数は日経２２５とＴＯＰＩＸがメインだが　我々一般人には歴史的にも先物で馴染みのあるのは日経２２５なのだが　ＥＴＦの市場規模（資産規模）は弱小ものを割愛するとＴＯＰＩＸ連動型が約１０兆円　２２５が９兆円しかない。
アメリカのＳ＆Ｐ５００は約３５兆円。

表題のタイトルは日銀が日本株の買い支えに使うＥＴＦ買いの基準のことなのだが　今月に入って日銀がＥＴＦを買ってきた日の２２５とＴＯＰＩＸの４本値を比較して検証してみた。
買い規模はご存知のように今月から一日当たり７２８億円になった。

日銀はＥＴＦを今年もコンスタントに毎月５０００億円前後買い続けている。
今月の日銀の動きから検証する限り　日経の下げには無反応だがＴＯＰＩＸが前日の引け値より前場の終値が３ポンイン以上下げると午後から買い注文を出していた。

今月の３日限りの検証ではそういう事だが　彼らのやっていることは所詮遊び半分の子供仕事と思っているので信用はしていない。
でも一応傾向はあるようだ。


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６月のメジャーSQも終わって３週目に突入だ。
先週金曜日の引けはSQより上昇して終わった。
本来ならそれを受けて夜間取引の先物は強くて良いはずだったのだが現物の引け値を１１０円も下回る下落で終わった。　

５月１８日書いたようにアメリカ株が天井を打つ可能性の高い時期（６月の利上げ実施のFRB発表の前後）は十分すぎる警戒が必要なのだが　もしアメリカ株に下落の兆候があれば　一気に円高日本株の暴落が始まる可能性があるとも書いた。

アメリカ株の暴落に合わせて外国人投資家が４－５月の買い越しから一転して大量の売りを出せばそれこそ大暴落確定なのだが　仮に大量の売り越しででなくても　買いが止まって売り越せば日銀の買い支えで暴落にはならないかも知れないが　長く続く下落相場になることは免れないだろう。

前置きが長くなってしまったが　金曜日の夜間の先物の下落はアメリカ株下落の前兆かも知れないと疑ってみたい。

為替には敏感に反応する日本株だが金曜の引け値近辺との比較で　夜間に急激な円高で終わったわけでもない　上下はあったが大引け時と為替はほぼ同値だった。
もう一つ金曜日のナスダックが大きく下落したこともアメリカ株のド天井近し。。。、若しくは下落開始のサインなのかもしれない。


追記　９時５５分
5月第５週のなのか６月の第１週に繰り入れるのか分からないが　６月１日２日の暴騰の含まれる週の外国人投資家の買い越し額が凄い。
４２８２億円の買い越しだ。



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明日のSQ明けてからでないと買い方も動けない。
そりゃそうだ。
1日限りの丁半博打をするようなお馬鹿はいないだろう。


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９時前の本チャン前であるにも関わらず、為替もまだ１１０円割れであるにも関わらず何と上昇のサインが出た。
為替も昨日夕方の１０９円１１６から１０９円９０銭台まで戻してはいるが　それにしても強い相場だ。


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チャート的には確かに円高に向かっていることに間違いないのだが　まさかこんなに早く再び１１０円割れに見舞われるとは思わなかった。
今日は３ヶ月ごとの病院の定期診断日だったので８時５０分に家を出たのだが　寄り前の板を見ていて寄りの買い注文を出そうと一瞬思ったが　SQも近いので止めることにした。

昨日は米１０年物国債の金利は若干下がってはいたが　利上げ間近の訳の分からない市場の動きにも戸惑ったが
ただ単にSQが近いという理由だけで止めたのだが　まさか１１０円割れの円高など思ってもいなかった。


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先週日本株も再上昇が決定した。
今週はメジャーSQを控えているのでちょっと難しいところもあるが　先週つけた高値を超えることは間違いない筈だ。

２０５００近辺まで上げた辺りで４日位の調整とオーソドックスには考えられるが　何せあなた任せ（外国人投資家の動向次第）の相場であり　（下げたら日銀が買い支えるので大丈夫という事もない）いつも言っているように今後の外国人の動向が気になる。

５月第２週の５６００億円の大量買いを最後に　その後は３００億円　２２０億円と買い越しの規模も激減してきている。
６月１日、２日は大分買ったのでは？と推測できる動きだったが　果たして彼らは何時までどれくらい買い越すのか？
注目はこの一点のみ。

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１０時台に書いた２２０円高どころではない。２０２００円を超えてしまった。
外国人の買いは無論だがここのところの低迷で売り方に回っていた筋の踏み上げというかショートカバーが　この爆上げの大きな原動力になっているのだろう。


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昨日の１１１円手前での１９８００円も強すぎると思ったが　今日だって円は１１１の６０銭台。
１円マキシム日経２５０円から逆算したとしても単純に１５０円高、それでもとんでもない強い相場とびっくりするのだが　今日は２２０円以上も高い状態。
瞬間風速でないところが凄い。
ビックリしました。


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夜間に１１０円台から多少円安には振れたが、でもまだ１１１円台の前半。
この状態で１９９５０円高値の１９９１０円引け値の夜間先物価格でした。
さすがに１１１円前半の円高状態で２００００円は厳しいと思うのですが　為替は何時急変するか分かりませんので常に同時表示していないといけません。
以前書いたように円安日本株高は同時進行する筈ですので、流れに乗れば特に為替でのキャピタルは笑いが止まらないでしょう。


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朝の予測では困難と書いたが　結果をみれば外国人投資家の大幅買い越しは明らか。
米利上げ→米債利回り上昇＝米債は売られ米株は買われる傾向＝米株上昇→日本株も連れ高。
一方為替の動きとしては金利の安い円を売って金利の高いドルを買う動きとなり　結果的に円安ドル高状態になって落ち着くはず。
米株上昇に加え円安が約束されれば　馬鹿でもチョンでも日本株が上昇することは分かる。

今日は円高状態であったのに加え外資系証券会社経由の寄り前の買い注文数は少なかったが　買い有利と踏んだ外国人投資家は寄り以降から継続的に買い続け、　今日は結果的に大量に日本株を買ったのでは？。

もたもたしていると良い所は皆外国人投資家に持っていかれてしまうかもしれない。


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６－８割と言われていた６月の米国利上げだったが　直近の理事などの発言で市場では更に利上げのムードが高まった感じだ。
本来は逆の流れになるべきなのだが何故か円が買われてやや円高に。
もうしばらくすると何れ今日より円安になる筈なので日本株にとってはフォローの筈なのだが　問題は外国人が４月や５月１－２週並みに買ってくれるのか？
この一点に尽きるのだが　現時点では買い越しの可能性は十分あるがどれくらい買い越してくるのか　その規模を予測するのは今の段階では困難を極める。


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その残り２日のうち　米は（メモリアルデー）、英は（バンクホリデー）で休場ですので日本市場は閑散。
当然夜間取引も様子見で動きは鈍そう。


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今朝の動きを見ていても外国人の買いは減少してしまっている感じがする。
寄り前の外資系証券会社の注文数には特に大きな変化はなさそうですが　動きの重さから如何も気になる。


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表題のタイトルは外国人投資家の第3週の売買動向なのだが３０１億円しか買い越していなかった。
この週は確かに株も下げたが為替（円）も３円以上急騰したのでその割には強い動きと思っていた。
　当然外国人は第２週並み若しくはそれ以上に買い越していたと思っていたので　一気に買い越し額が減ったことは意外だった。

一方
個人投資家は第１週第２週のように大量に売り越すことなく　若干だが買い越していた。

幾ら円高になろうが株は売りが出されなければ下げる要素はない。
極端なことを言えば　たとえ為替が１０円急騰しようとも売りがゼロであれば　仮に買いがゼロであっても株は絶対に下げることはない。
外国人投資家が買ってくれないことには日本株は上昇出来ないことは誰でも分かっていることだが　第3週の一気に減ってしまった外国人投資家の動向が今後気になる。


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東研ソフトの開発者である坂本正治氏をググッてみた（検索してみた）。

東研ソフトに関する書き込みのサイトがいくつかあったが　結局インチキソフトに誘導するサイトなのだがそこに書き込んでいる連中のレベルはド素人というより軽い知的障害者かと思えるようなバカ（おそらくIQ８０以下の軽い知的障害者だろうと思える連中が多数登場）　インチキソフトや予想を売りつけるサイトのさくらだとは思うが　意外と昨今相場をやろうとする連中の中にはこのように程度の極端に低い連中が意外と多いのかも知れないと思ったので　思わず書いてしまいました。


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先物でみると２００３０の高値から１８日夜間の１９２８０安値の下げ幅７５０円の半値戻しは　１９日の夜間に付けた１９７５０円で達成された。
半値戻しは全値戻しという古いことわざもありますが　さて？
外国人の買い気は相変わらず旺盛な様子が窺え先週も大量に買っていただろうと思っているが　為替の方は素直に円安トレンドに戻って１１５円以下に向かうとは到底考えられない。

つまり為替から考えると日本株の大きな上昇は期待できない。
そんななか外国人は大量に買ってくる可能性があり円建てでの上げ幅は極小さいものの　ドル建てでみれば高値更新は近いと思う。
手だしし難い相場になってしまったように思う。
小まめに買って小まめに益出しするしかなさそう。


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5月第２週は恐らく４月３週４週よりも大量に買っている可能性ありと書いていたが　　その倍近い大量の買い越し（５６０２億円）と分かった。
昨日今日の動きをみていると今週も大量に買っているものと思われる。
PERの低さから多少割安感を持っているのかも知れないが　アメリカなど先進国の企業と比べるのは如何なものか？

昔の日本は≪政治は３流も経済は１流≫と言われたものだが　今や≪政治も経済も２流以下≫と言われている。
４－５月に外国人が何故急に買い出したのか理由は分からないが　年金や一般のファンドのような長期持続の良質の主体ではなく　恐らくハゲタカファンドのようなヘッジファンドが主体と想像する。

恐ろしいことだがドル建てでみると現在の２２５もＴＯＰＩＸも最高値圏にあるのだ。
彼らは大儲け中なのである。
”買えば上がる　上がるから買う　”の連続　実に羨ましい。


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１７日のＮＹ市場は大幅な下落となった。
それに伴いドルは一斉に売られ１１０円台の円高になった。

アメリカ株の暴落と同時に進行していたのはドルの暴落と米国１０年債券利回りの低下。
連動する３点セットなので当然だが　日本を加えるとその３点セットプラスで円高と日本株安が連動して５点セットで同時進行することになる。
アメリカ株の下落は政策金利を上げるだろう６月半ばを考えていたが　米大統領トランプがロシアとのただならぬ関係を疑うことが複数発覚　１７日のアメリカ市場はトランプの弾劾裁判の可能性が高まったとしてアメリカ株もドルも大暴落第となった。

為替が一夜にして１１０円台まで突っ込んだら日本株の暴落は必然と言える。

４月の６日７日　直近だと４月２５日２６日辺りの為替と同じレベルになったので　参考までにその辺の２２５の価格をみている。
外国人が比較的大量に買っていた直近の２５日２６日でさえ１９２００－１９３００。
昨夜のＣＭＥ円建ては１９４５５。

５月の日本株の動きをみていると　外国人投資家は４月後半並みに若しくはそれ以上に日本株を大量に入っている可能性も予想されるので　一応参考にはなるだろう。


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昨日は円安が進まず２００００円手前で失速。
今朝も昨日の地合いを引き継ぎ円高に推移中。
この為替状況下だと日本株の上昇は苦しいはず　先物は１５日の安値１９７６０に面合わせ　現物はまだ１５日の安値より２０円ほど上だが何時更新するか分からない。
昨日今日の動きをみると
チャート的にやっぱりそれなりの押しは必要だったように思いますが　深押ししないところをみると相変わらず買い気が旺盛なんでしょうね。（外国人投資家の買いが継続中なんでしょう。多分？）
昨日は安易な買いと長時間放置で久々に８０円もやられてしまいました。


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昨日の朝の安値が底という表現は当たらないが　足踏み調整の最後の安値だったらしい。

強い相場の原因は外国人の買いが大量に入っていること以外には考えられない。
残念ながらリアルタイムで主体別売買内容が発表されないので　１週間後にやっぱりそうだったかとなるのだが　この強い相場の原因は外国人投資家の大量買い以外に思い当たる要因はない。
残り１週間と４日と残り少ない日々を彼らにいいとこどりされないように有効に過ごしたいものだ。


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先週後半から続いている調整ですが　まだ９日移動平均線にもタッチしていないので調整というより２００００円達成後の足踏み程度ですが　チャート的には調整が必要な場面です。
そうは言っても５月も残り２週間しかありませんので　早い調整早い復活をしませんと天井の高さにも影響します。

６月はアメリカの政策金利引き上げの可能性が高いのでそれを機にアメリカ株の調整（下落）リスクがあり　日本株の上昇もそこまでか？と考えていますので上記のような書き方になってしまいます。
外国人投資家が４月並みに買い越してくれば９日線タッチで再び上昇開始となりそうですが　今は誰もそれを予測することはできません。


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その前にここで何度も掲載したが　４月は外国人投資家は如何いう理由かは不明も例年日本株を大量に買い越すアノマリーがあり　今年も例外ではないと途中経過を含め何度も言ってきた。

結局９０８億円　１０２７億円　２７７０億円　２０４９億円と毎週買い越し合計で７５５５億円の買い越しだった。
５月に入っても引き続き買い越しているものと予想されると言ってきたが　第1週は１５８３億円の買い越しであったことが発表された。

５月の第１週と言っても１日２日と２営業日しかなかったわけだから　１日当たり８００億円近くを買い越したことになり４月以上の買い越し規模と言える。
先週は先物が２００００円タッチした為その後足踏み状態になっているが　動きを見る限り週前半までは第１週並みに買っていたのではないかと想像する。

表題の今週の日本株の予測だが　先週後半の調整色を引き継いだ動きで始まると思われる。
アメリカは決算発表が終わった企業が多いようだが　日本もアメリカに遅ればせながらも２－３割を残すまでになってきた。
用事が入ってしまったので続きは夜掲載の予定。


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イブニングの先物は２００３０円まで続伸。
為替も瞬間風速で１１４円３２３の安値まで下落。
４月１７日１０８円１３４をつけた時は今の円安を予想していた人は少ない。
馬鹿な専門家は何の根拠もなく”８０円に向かって円高進行中の真っ只中”と言っていたものだ。

先進国の株価に比べると今回の上昇を加味しても日本株は確かに出遅れている印象だが　相対的に先進国の一流企業と日本の企業では質が違うというかレベルが残念ながら違うので　悲しいことだが単純にチャートだけで判断してはいけない。

たまたま超出遅れ感から外国人は４月に日本株を買ってきたが　何時までも続くわけではないと思う。
そうは言っても今月くらいまではトレンドに大きな変化はないとみている。
しかし来月以降は暴落もあり得るという危機意識だけはもっているべきだ。

タイミングとしては来月のFRB利上げ　前後でアメリカ株が天井を打つリスクを考えているからだ。



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さすがに昨日のような暴騰が今日も連続とはならなかったようです。
表題のように６０分足ボリンジャーバンドが収縮して一呼吸置いてから上昇となりそうです。
ボトム２の線に近づく程度の押しが欲しいところですね。


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フランス大統領選結果も無難に収まり世界の株価もイギリス　中国以外は高値更新中で極めて順調。
韓国まで順調な国と一緒に株高になっているのだから笑ってしまう。

為替もついに１１３円２７１円と５０銭以上の大幅円安になっている。
単純計算でも昨日の１５時（大引け）との比較で５０銭以上の円安になっているので　２２５の寄りは１００円から１２５円のギャップアップでスタートも十分あり得る。

しかしグロべの２２５円建て先物は１９９１５なのでそのような馬鹿なことにはならないが昨日の高値近辺からスタートは確実で　昨日の２２５は１００円ほど上げ過ぎと思っていたが　”結果はついて来るもの”と言えなくもないが、今日の円安をも十分知っていた筋が余裕で仕掛けていたのかも知れない。

今日は２００００円へのチャレンジがあるかも知れない。
連休前の予想よりずいぶん早いと一瞬感じたのだが　よく考えてみたら日本が勝手に長期休場していただけで世界の市場は休みなしで動いていたわけで　決して早かった訳ではないのだ。

後進国の哀れさを私が（国民）が改めて思い知ったたことに気づく。


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